Detalles MARC
| 000 -CABECERA |
|---|
| Longitud fija campo de control |
01823nam a2200301ui 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| Número de control |
GW1101200530 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| Identificador del número de control |
OSt |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA |
|---|
| Códigos de información de longitud fija |
091110s2004 deud f 001 0 eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA LIBROS |
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| Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) |
3-11-018346-3 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro catalogador |
UCA-CSJ |
| Centro transcriptor |
UCA |
| 100 1# - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOMBRE DE PERSONA |
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| Nombre de persona |
Föllmer, Hans |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO |
|---|
| Título |
Stochastic finance : |
| Resto del título |
an introduction in discrete time / |
| Mención de responsabilidad, etc. |
Hans Föllmer, Alexander Schied |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN |
|---|
| Mención de edición |
2nd ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. (PIE DE IMPRENTA) |
|---|
| Lugar de publicación, distribución, etc. |
Berlin : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
Walter de Gruyter, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
2004 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
429 p. ; |
| Dimensiones |
25 cm |
| 490 00 - MENCIÓN DE SERIE |
|---|
| Mención de serie |
De Gruyter studies in mathematics ; |
| Designación de volumen o secuencia |
27 |
| 500 ## - NOTA GENERAL |
|---|
| Nota general |
Índice |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC |
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| Nota de bibliografía, etc. |
Bibliografía: p. [439]-448 |
| 520 ## - NOTA DE SUMARIO |
|---|
| Sumario, etc, |
This book is an introduction to financial mathematics. The first part of the book studies a simple one-period model which serves as a building block for later developments. Topics include the characterization of arbitrage-free markets, preferences on asset profiles, an introduction to equilibrium analysis, and monetary measures of risk. In the second part, the idea of dynamic hedging of contingent claims is developed in a multiperiod framework. Such models are typically incomplete: They involve intrinsic risks which cannot be hedged away completely. Topics include martingale measures, pricing formulas for derivatives, American options, superhedging, and hedging strategies with minimal shortfall risk. In addition to many corrections and improvements, this second edition contains several new sections, including a systematic discussion of law-invariant risk measures and of the connections between American options, superhedging, and dynamic risk measures. |
| 650 04 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
Análisis estocástico |
| 9 (RLIN) |
13191 |
| 650 04 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial |
Finanzas |
| 9 (RLIN) |
13464 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL - NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Schied, Alexander |
| 909 ## - No. registro Millennium |
|---|
| -- |
csj |
| -- |
- |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) |
|---|
| Suprimir del OPAC |
No |
| Temas Koha (prestados), todas las copias |
1 |
| 998 ## - CONTROL LOCAL DE INFORMACIÓN (RLIN) |
|---|
| Iniciales de operador, IOP (RLIN) |
0 |
| Iniciales de catalogador, INC (RLIN) |
091112 |
| Primera fecha, PF (RLIN) |
m |
| -- |
a |
| -- |
- |
| -- |
0 |
| 907 ## - CÓDIGO DE CATALOGADOR |
|---|
| Catalogador/a |
84ds2 |
| 907 0# - CÓDIGO DE CATALOGADOR |
|---|
| Catalogador/a |
ejc |
| Biblioteca, fecha |
csj091126 |