Análisis de series temporales / Daniel Peña
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519.24/MIL/eco Prof. Coronado The econometric modelling of financial time series / Terence C. Mills, Raphael N. Markellos | 519.24/MON/for Forecasting and time series analysis / Douglas C. Montgomery, Lynwood A. Johnson, John S. Gardiner | 519.24/PEÑ/ana Análisis de series temporales / Daniel Peña | 519.24/PEÑ/ana Análisis de series temporales / Daniel Peña | 519.24/PEÑ/ana Análisis de series temporales / Daniel Peña | 519.24/REI/ele Elements of multivariate time series analysis / Gregory C. Reinsel | 519.24/TSA/ana *Prof. Coronado Analysis of financial time series |
Índice
Bibliografía: p. 583-597
Este libro comienza con los análisis descriptivos más simples de series temporales, presenta los métodos actuales para construir modelos dinámicos y obtener predicciones y discute los problemas que constituyen las fronteras de la investigación actual en series temporales. Puede servir de texto para un curso depredicción dirigido a estudiantes de economía y administración de empresas, estadística o ingeniería y también para cursos más avanzados de doctorado en cualquier rama científica. Su enfoque es aplicado, con numerosos ejemplos que ilustran el análisis y predicción de series reales con los paquetes estadísticosmás utilizados.
INDICE: Prefacio. 1. Introducción a las series temporales.- 2. Análisis descriptivo de una serie temporal.- 3. Series temporales y procesos estocásticos.- 4. Procesos autorregresivos.- 5. Procesos de media móvil y ARMA.- 6. Procesos integrados y de memoria larga.- 7. Procesos ARIMA estacionales.- 8. Predicción con modelos ARIMA.- 9. La identificación de los posibles modelos ARIMA.- 10. Estimación y selección de modelos ARIMA.- 11. Diagnosis del modelo y predicción.- 12. Análisis de intervención.- 13. Valores atípicos.- 14. Modelos no lineales.- 15. Modelos de heterocedasticidad condicional.- 16. Casos de series temporales univariantes.- 17. Regresión dinámica entre variables estacionarias.- 18. Regresión entre variables integradas. Cointegración.- 19. Modelos multivariantes.. Bibliografía . Índice analítico..
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